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Lv Taschen Schweiz Modell in diesem Papier Das GARCH

Lv Taschen Schweiz

Tagesspitzenstrombedarfsprognosen in Südafrika mit einem saisonalen ARIMA (SARIMA) Modell, ein Modell mit generali SARIMA autoregressive bedingte heteroskedastischen (SARIMA-GARCH) Fehler und eine Regression-SARIMA-GARCH (Reg-SARIMA-GARCH) Modell in diesem Lv Taschen Schweiz Papier. Das GARCH Louis Vuitton Neverfull Damier Azur Modellierungsmethodik eingeführt, um die Möglichkeit einer seriellen Korrelation der Volatilität unterzubringen, da die täglichen Spitzenbedarfs Daten zeigt nicht konstanten Mittelwert und Varianz und mehrere Saisonalität entsprechend wöchentlichen und monatlichen Periodizität. Die vorgeschlagene Reg-SARIMA-GARCH- Modell wird in einer Weise, dass die Prädiktor-Variablen werden zunächst unter Verwendung einer multivariaten Regressions adaptive Splines Algorithmus ausgewählt gestaltet. Die entwickelten Modelle sind von Probe Vorhersage der täglichen Spitzenbedarfs verwendet. Eine vergleichende Analyse mit einem stückweise lineare Regressionsmodell gemacht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Reg-SARIMA-GARCH-Modell produziert bessere Prognosegenauigkeit mit einer mittleren absoluten prozentualen Fehler (MAPE) von 1,42%.
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